- 10년 만기 국채 수익률(^TNX) 분석
| 기간 |
시작 |
종료 |
변동률 |
최고 |
최저 |
변동성 |
| 5일 |
4.136 |
4.285 |
+3.60% |
4.285 |
4.136 |
1.965 |
| 1개월 |
4.052 |
4.285 |
+5.75% |
4.285 |
3.962 |
4.308 |
| 6개월 |
4.034 |
4.285 |
+6.22% |
4.295 |
3.953 |
9.546 |
| 1년 |
4.306 |
4.285 |
-0.49% |
4.596 |
3.953 |
17.531 |
- 단기(5일) 및 중기(1개월, 6개월) 기간 동안 국채 수익률 상승은 유동성 긴축 신호로 해석되며, 이는 위험 자산에 부정적 영향을 미칠 수 있음.
- 1년 기간에서는 소폭 하락하며 장기적으로는 안정적 흐름 유지.
- 단기 이동평균선(SMA) 분석 결과, 5일 SMA(4.208)가 50일(4.161) 및 200일(4.196) SMA를 상회하여 단기 상승 모멘텀 존재.
- NFCI (National Financial Conditions Index) 분석
| 기간 |
시작값 |
종료값 |
변화율 |
최고값 |
최저값 |
| 6개월 |
-0.528 |
-0.514 |
-2.79% |
-0.507 |
-0.560 |
| 1년 |
-0.429 |
-0.514 |
+19.78% |
-0.386 |
-0.560 |
| 2년 |
-0.438 |
-0.514 |
+17.19% |
-0.363 |
-0.560 |
- 6개월 기간에서는 약간 완화되는 경향이 있으나, 1년 및 2년 기간에서는 금융 조건이 점차 긴축되는 추세.
- NFCI가 여전히 0 이하에 머무르나 상승 추세는 신용 경색과 위험 회피 심리 강화 신호.
- 미국 달러 지수(DX=F) 분석
| 기간 |
시작가 |
종료가 |
변동률 |
최고가 |
최저가 |
변동성 |
| 5일 |
99.171 |
100.530 |
+1.37% |
100.530 |
98.809 |
1.105 |
| 1개월 |
97.060 |
100.530 |
+3.58% |
100.530 |
97.060 |
1.727 |
| 6개월 |
97.448 |
100.530 |
+3.16% |
100.530 |
96.051 |
4.088 |
| 1년 |
103.470 |
100.530 |
-2.84% |
104.207 |
96.051 |
7.115 |
- 단기 및 중기 기간에서 달러 강세가 뚜렷하며, 5일 SMA(99.498)가 50일(97.994) 및 200일(98.198) SMA를 상회하여 단기 강세 모멘텀 확인.
- 1년 기간에서는 약간 약세 조정 국면.
종합 및 전략적 시사점